Costruita fra il 1725 ed il 1747 con i contributi della Confraternita del Purgatorio e dei cittadini. Il disegno è dell'ingegnere Giuseppe Fatone di Andria. La facciata è opera di Vitoantonio Buonvino e Bartolomeo Martemucci, ed è convessa. Tutte le decorazioni presenti, di stampo barocco, si incentrano sul tema della morte e della redenzione delle anime. Nella parte superiore compaiono angeli, cesti di frutta e penitenti avvolti dalle fiamme. Al centro campeggia la Madonna col bambino.